#인공지능

손실함수 (Loss Function)

머신러닝과 딥러닝에서 아주 중요한 개념 중 하나인 손실함수에 대해 이야기해보려고 합니다. 손실함수는 모델의 학습을 이끄는 나침반과 같은 역할을 합니다. 이번 글에서는 손실함수가 무엇인지, 어떤 종류가 있는지, 그리고 왜 중요한지 살펴보도록 하겠습니다.

2024-04-16 | 김정은

안녕하세요! 오늘은 머신러닝과 딥러닝에서 아주 중요한 개념 중 하나인 손실함수에 대해 이야기해보려고 합니다.
손실함수는 모델의 학습을 이끄는 나침반과 같은 역할을 합니다. 이번 글에서는 손실함수가 무엇인지, 어떤 종류가 있는지, 그리고 왜 중요한지 살펴보도록 하겠습니다.

손실함수 ?

손실함수는 머신러닝이나 딥러닝 모델이 예측한 값과 실제 값 사이의 차이를 측정하는 함수입니다. 이를 통해 모델의 성능을 평가하고, 모델이 어떤 방향으로 개선되어야 할지 알려주는 역할을 합니다. 손실함수의 값을 최소화하는 것이 모델 학습의 목표라고 할 수 있습니다.

손실함수 종류

손실함수에는 여러 종류가 있는데요, 대표적인 손실함수 몇 가지를 살펴보겠습니다.

Mean Squared Error (MSE)

MSE는 회귀 문제에서 많이 사용되는 손실함수입니다.
예측값과 실제값의 차이를 제곱한 후 평균을 취하는 방식으로 계산됩니다.

$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$

여기서 $n$ 은 데이터의 개수, $y_i$ 는 실제값, $\hat{y}_i$ 는 예측값을 나타냅니다.

Binary Cross-Entropy

이진 분류 문제에서 사용되는 손실함수입니다.
예측 확률과 실제 클래스 사이의 차이를 측정합니다.

$BCE = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i \log(\hat{y}_i) + (1-y_i)\log(1-\hat{y}_i)]$

여기서 $y_i$ 는 실제 클래스(0 또는 1), $\hat{y}_i$ 는 모델이 예측한 확률값을 나타냅니다.

Categorical Cross-Entropy

다중 클래스 분류 문제에서 사용되는 손실함수입니다.

각 클래스에 대한 예측 확률과 실제 클래스 사이의 차이를 측정합니다.

$CCE = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}y_{ij}\log(\hat{y}_{ij})$

여기서 $n$ 은 데이터의 개수, $m$ 은 클래스의 개수, $y_{ij}$ 는 $i$ 번째 데이터의 실제 클래스(One-hot encoding), $\hat{y}_{ij}$ 는 모델이 예측한 $j$ 번째 클래스의 확률값을 나타냅니다.

Huber Loss

Huber Loss는 MSE와 유사하지만, 이상치에 덜 민감합니다.
오차가 작을 때는 MSE와 동일하게 제곱 오차를 사용하지만, 오차가 클 때는 절댓값 오차를 사용합니다.

$L_{\delta}(y, f(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y - f(x))^2 & \text{for } |y - f(x)| \le \delta, \\ \delta (|y - f(x)| - \frac{1}{2}\delta) & \text{otherwise.} \end{cases}$

여기서 $y$ 는 실제값, $f(x)$ 는 예측값, $\delta$ 는 오차의 기준값입니다.
$\delta$ 이하의 오차는 제곱 오차를 사용하고, $\delta$ 를 초과하는 오차는 절댓값 오차에 $\delta$ 를 곱한 형태로 계산됩니다.

Hinge Loss

Hinge Loss는 Support Vector Machine (SVM)에서 주로 사용되는 손실 함수입니다.
이진 분류 문제에서 사용되며, 올바른 클래스에 대한 예측값이 1보다 크고, 틀린 클래스에 대한 예측값이 -1보다 작도록 encourages합니다.

$L(y, f(x)) = \max(0, 1 - y \cdot f(x))$

여기서 $y$ 는 실제 클래스 레이블 (+1 또는 -1), $f(x)$ 는 예측값입니다.
올바른 클래스에 대한 예측값이 1보다 크고, 틀린 클래스에 대한 예측값이 -1보다 작을 때 손실은 0이 됩니다.
그렇지 않은 경우, 손실은 $1 - y \cdot f(x)$ 로 계산됩니다.

Kullback-Leibler Divergence

KL Divergence는 두 확률 분포 사이의 차이를 측정하는 데 사용됩니다.
머신러닝에서는 주로 Variational Autoencoder (VAE)나 Generative Adversarial Network (GAN)에서 사용됩니다.

$D_{KL}(P \| Q) = \sum_{x \in X} P(x) \log(\frac{P(x)}{Q(x)})$

여기서 $P(x)$ 는 실제 데이터의 확률 분포, $Q(x)$ 는 모델이 생성한 데이터의 확률 분포입니다.KL Divergence는 실제 분포 $P(x)$ 와 모델 분포 $Q(x)$ 사이의 차이를 측정합니다. $D_{KL}(P | Q)$ 가 0에 가까울수록 두 분포가 유사하다는 것을 의미합니다.

Focal Loss

Focal Loss는 객체 탐지 문제에서 클래스 불균형을 다루기 위해 제안되었습니다.
Cross-Entropy Loss에 가중치를 부여하여, 잘못 분류된 예제에 더 집중하도록 합니다.

$FL(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^{\gamma} \log(p_t)$

여기서 $p_t$ 는 모델이 예측한 올바른 클래스의 확률, $\alpha_t$ 는 클래스 불균형을 다루기 위한 가중치, $\gamma$ 는 잘못 분류된 예제에 대한 가중치를 조절하는 포커싱 파라미터입니다. $(1 - p_t)^{\gamma}$ 항이 잘못 분류된 예제에 대해 손실에 큰 가중치를 부여합니다. $\alpha_t$ 는 클래스 불균형 문제를 해결하기 위해 사용됩니다.

이 외에도 다양한 손실 함수들이 있으며, 새로운 손실 함수들도 계속해서 연구되고 있습니다. 문제의 특성과 데이터의 분포에 따라 적절한 손실 함수를 선택하는 것이 중요합니다.

손실함수를 왜 써야할까?

그렇다면 손실함수는 왜 필요할까요?

예를 들어, 우리가 집 가격을 예측하는 모델을 만든다고 가정해봅시다. 이 때, MSE를 손실함수로 사용할 수 있겠죠. 모델이 예측한 가격과 실제 가격의 차이를 제곱하여 평균을 구하면, 모델의 예측 성능을 평가할 수 있습니다. 이를 바탕으로 모델이 실제 가격에 더 가까운 예측을 하도록 학습을 진행할 수 있습니다.

만약 손실함수를 사용하지 않는다면, 모델이 어떤 방향으로 개선되어야 할지 알 수 없겠죠. 손실함수는 모델 학습의 나침반 역할을 해주는 셈입니다.

손실함수 최적화하는 방법

손실함수의 값을 최소화하기 위해서는 경사하강법(Gradient Descent)을 사용합니다. 경사하강법은 손실함수의 기울기(gradient)를 계산하여, 기울기의 반대 방향으로 모델의 가중치를 업데이트하는 방식으로 동작합니다. 이 때, 학습률(Learning Rate)은 각 업데이트 단계에서 가중치를 얼마나 조정할지 결정하는 역할을 합니다.

또한, 배치 크기(Batch Size)는 한 번에 몇 개의 데이터를 사용하여 기울기를 계산할지 결정합니다. 최적화 알고리즘(Optimizer)의 선택도 중요한데, Adam, RMSprop, SGD 등 다양한 알고리즘이 있습니다.

손실함수 최적화 알고리즘

Gradient Descent (경사 하강법)

경사 하강법은 손실 함수의 기울기(gradient)를 이용하여 모델의 파라미터를 업데이트하는 방법입니다.
기울기는 손실 함수를 각 파라미터로 편미분하여 계산합니다.
파라미터를 기울기의 반대 방향으로 일정 크기(학습률)만큼 업데이트합니다.

$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \nabla_{\theta} J(\theta)$

여기서 $\theta$ 는 모델의 파라미터, $\eta$ 는 학습률, $\nabla_{\theta} J(\theta)$ 는 손실 함수의 기울기입니다.

Stochastic Gradient Descent (SGD, 확률적 경사 하강법)

SGD는 경사 하강법의 변형으로, 매 업데이트마다 전체 데이터 대신 일부 데이터(미니배치)를 사용합니다.

$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \nabla_{\theta} J(\theta; x^{(i:i+n)}, y^{(i:i+n)})$

여기서 $x^{(i:i+n)}$ 와 $y^{(i:i+n)}$ 는 $i$ 번째부터 $i+n$ 번째까지의 입력 데이터와 레이블입니다.

SGD는 전체 데이터를 사용하는 것보다 계산 효율이 높고, 국소 최적점에서 벗어날 수 있는 장점이 있습니다.

Momentum (모멘텀)

Momentum은 SGD에 관성의 개념을 도입한 방법입니다.
이전 업데이트의 방향을 일정 부분 유지하여, 업데이트의 안정성과 수렴 속도를 높입니다.

$v_t = \gamma v_{t-1} + \eta \cdot \nabla_{\theta} J(\theta) , \theta_{t+1} = \theta_t - v_t$

여기서 $v_t$ 는 시간 $t$ 에서의 업데이트 속도, $\gamma$ 는 모멘텀 계수입니다.

Adagrad

Adagrad는 파라미터별로 학습률을 조정하는 방법입니다.
업데이트가 많이 이루어진 파라미터의 학습률은 낮추고, 적게 이루어진 파라미터의 학습률은 높입니다.

$g_{t, i} = \nabla_{\theta_i} J(\theta_t) , G_{t, ii} = \sum_{\tau=1}^t g_{\tau, i}^2 , \theta_{t+1, i} = \theta_{t, i} - \frac{\eta}{\sqrt{G_{t, ii} + \epsilon}} \cdot g_{t, i}$

여기서 $g_{t, i}$ 는 시간 $t$ 에서 $i$ 번째 파라미터의 기울기, $G_{t, ii}$ 는 $i$ 번째 파라미터의 기울기 제곱합, $\epsilon$ 는 분모가 0이 되는 것을 방지하기 위한 작은 상수입니다.

RMSprop

RMSprop은 Adagrad의 단점을 보완한 방법으로, 기울기의 제곱합을 지수 이동 평균으로 계산합니다.

$E[g^2]t = \gamma E[g^2]{t-1} + (1 - \gamma) g_t^2 , \theta_{t+1} = \theta_t - \frac{\eta}{\sqrt{E[g^2]_t + \epsilon}} g_t$

여기서 $E[g^2]_t$ 는 시간 $t$ 까지의 기울기 제곱의 지수 이동 평균입니다.

Adam (Adaptive Moment Estimation)

Adam은 Momentum과 RMSprop의 아이디어를 결합한 방법입니다.
Momentum과 유사하게 기울기의 지수 이동 평균을 계산하고, RMSprop과 유사하게 기울기 제곱의 지수 이동 평균을 계산합니다.

$$$ m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t ,$

$v_t= \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 ,$

$\hat{m}_t= \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} ,$

$\hat{v}t= \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} ,$

$\theta{t+1}= \theta_t - \frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \hat{m}_t $$$

여기서 $m_t$ 와 $v_t$ 는 각각 기울기와 기울기 제곱의 지수 이동 평균, $\beta_1$ 과 $\beta_2$ 는 지수 이동 평균의 계수, $\hat{m}_t$ 와 $\hat{v}_t$ 는 초기 단계에서의 편향을 보정한 값입니다.

이상으로 대표적인 손실함수 최적화 알고리즘을 소개했습니다. 각 알고리즘은 고유의 특성과 장단점이 있으므로, 문제의 특성과 데이터의 분포에 따라 적절한 알고리즘을 선택하는 것이 중요합니다. 또한, 학습률과 같은 하이퍼파라미터의 조정을 통해 최적화 성능을 높일 수 있습니다.

마치며

손실함수는 머신러닝과 딥러닝 모델 학습에서 핵심적인 역할을 합니다. 문제의 유형과 데이터의 특성에 맞는 손실함수를 선택하는 것이 중요하며, 손실함수를 최적화하는 과정을 통해 모델의 성능을 높일 수 있습니다. 다양한 손실함수와 최적화 기법에 대한 이해는 머신러닝/딥러닝 엔지니어에게 필수적인 역량이라고 할 수 있겠네요.

이상으로 손실함수에 대해 알아보았습니다. 머신러닝과 딥러닝 공부에 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다!

참고자료

김정은 모두의연구소

모두의연구소 아이펠 퍼실리테이터

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