PISTAR LAB 2기
모임 기간
2024.09.21 - 2024.12.14
모임 일시
매주 토요일 10:30 ~ 12:30
장 소
강남
모집 기간
2024.08.29 - 2024.09.18
모집 인원
10명
선발 방식
사전 질문 기반 심사
랩 소개
운영 방식
참여 요건
랩장 소개
⭐️ 랩 소개
한 줄 소개
ML/RL 활용 옵션 트레이딩 전략 연구
분야
HUMANITIES_SOCIAL, NATURAL_SCIENCES, ENGINEERING
목표 결과물
PAPER, ETC
주식이나 암호화폐 등을 대상으로 한 알고리즘 트레이딩을 연구하는 모임으로 최신 인공지능 기술을 적용한 투자 알고리즘 개발에 집중합니다.
기존의 DAT Lab에 연구원으로 참여했던 멤버들이 주축이 되어 기계학습(Machine Learning)과 강화학습(Reinforcement Learning)을 trading에 적용한 최신 논문을 함께 리뷰하고 재현하면서 각자의 필요에 맞는 투자 전략을 개발하는데 특히 강화학습을 응용하여 최적화된 투자 전략을 개발하는 것이 주요 관심사입니다.
⭐️ 운영 방식
2024년 상반기에는 고빈도 매매 스터디와 강화학습 알고리즘 트레이딩 연구를 진행하였습니다.
2024년 하반기에는 옵션 트레이딩 스터디와 인공지능 및 강화학습을 활용한 옵션 트레이딩 전략 연구를 진행할 예정입니다.
모임은 매주 토요일 10시반에서 1시까지 2시간 30분 동안 진행되며
주교재를 선정해서 돌아가면서 발표하고 관련 논문을 발제하고 토론하는 방식입니다.
대략적인 활동 계획은 다음과 같습니다. 다만 연구원들과의 협의에 의해 변경될 수 있으며
구체적인 내용(교재 선정, 논문 선정, 프로그램 언어 선정 등)은 연구원들과의 토론에 의해 결정됩니다.
1. 연구기간
- 1주차부터 10주차
- 옵션 가격 결정 이론(블랙-숄즈 모델 중심)을 이해하고 다양한 옵션 거래 전략을 이해합니다.
- 랩원 전체 참여
2. 결과물 프로젝트 기간
- 11, 12주차
- 머신 러닝을 활용한 옵션 가격 결정 논문 구현, 강화학습을 활용한 옵션 거래 전략 논문 구현
- 랩원 전체 참여
3. 주차별 연구 내용
1주차: 선물 개관
2주차: 옵션 개관
3주차: 옵션 이론 기초
4주차: 블랙-숄즈 모델1
5주차: 블랙-숄즈 모델2
6주차: 옵션 전략의 평가
7주차: 옵션의 합성 전략
8주차: 변동성 모델링
9주차: 헤지 전략
10주차: 차익거래 전략
11주차: 머신러닝 활용 옵션 논문 연구
12주차: 강화학습 활용 옵션 논문 연구
⭐️ 커리큘럼
⭐️ 참여 요건
다음과 같은 조건이 필요합니다.
1) 알고리즘 투자 경험이 있을 것
2) 중급 이상의 코딩 능력 보유
3) 기계학습과 강화학습에 대한 기본 지식이 있을 것
4) 오프라인 모임에 결석 없이 지속적으로 참가할 수 있을 것
위 조건을 모두 만족해야 연구원으로 참여할 수 있습니다.
⭐️ 사전 질문
전공은 무엇인가요?
현재 하는 일은 무엇인가요?
PISTAR LAB에 참여하고자 하는 이유는 무엇인가요?
본인이 왜 PISTAR Lab에 참여할 자격이 되는지 설명해 주세요.
⭐️ 랩장 소개
이용환
모두의 연구소 · benyhlee7@gmail.com
대치동 유명 강사생활을 7년 하고 조기은퇴 후 유학길에 올라 박사학위를 취득했습니다. 귀국 후 금융계통 근무 경력있는 지인 개발자와 인공지능 스타트업을 설립하고 로보어드바이저 제작, 인공지능 의료 이미지 인식 프로젝트 등에 관여하였습니다. 코로나에 2번이나 감염되어 고생을 하면서 많은 우여곡절을 겪고 퇴사하여 현재는 개인적으로 저술활동과 RL, CNN을 활용한 AI trading bot 제작 연구를 하고 있습니다. 키움 API, Upbit API를 사용하는 trading bot 들을 만들어 실제로 운용하고 있으나 만족할 만한 strategy 개발에는 이르지 못했습니다. 주로 US market에 투자하고 있으며 Reinforcement Learning을 적극 활용한 Nasdaq와 S&P 선물 트레이딩 봇을 만들어 all weather 에 대처하는 것에 많은 관심을 가지고 있습니다.
캐나다 영주권자이고 영어에 능통하며 학술 논문을 읽고 재현할 수 있으며 국제 학술 대회 발표 경험도 많이 있습니다. 하버드 출신 유대인 지도교수와 복잡계 연구를 위한 알고리즘 개발 연구를 5년간 진행하면서 많은 최고 수준의 첨단 Monte Carlo 알고리즘을 개발한 경험이 있습니다.
안정적인 수익을 창출하는 AI trading bot을 최대한 빨리 완성하는 것과 가능하다면 사업화 하는 것을 목표로 가지고 있습니다.
저는 호기심이 많고 연구하는 것을 좋아하고 고도의 지적 능력을 요구하는 정답이 알려져 있지 않은 어려운 과제에 도전하여 해결하는 일에 희열을 느끼는 사람입니다.